La iglesia parroquial de la Asunción es obra de los S.XV-XVI en mampostería con sillares de refuerzo en las esquinas y en los contrafuertes del ábside que es de forma pentagonal. Sobre la fachada este, con portada de arco apuntado, se eleva una espadaña con tres vanos de medio punto para las campanas que se remata en frontón triangular. El interior consta de dos naves separadas por arcos de medio punto sobre pilares, estando cubierta la nave central por armadura de madera con tirantes. La capilla mayor y la sacristía están cubiertas con bóvedas de crucería, sencillamente nervada la primera y con terceletes la segunda. Lo más significativo es la portada sur del templo, actualmente cegada y formando parte de las dependencias parroquiales, que forma un bello conjunto plateresco de influencia toledana del S.XVI.

Dedicada a Nuestra Señora de la Concepción data de principio del S.XX, consta de una sola nave rectangular cubierta a dos aguas y un ábside poligonal de mayor altura. En su interior conserva una pila bautismal del S.XVI probablemente de la primitiva ermita de la Consolación, origen de la actual iglesia.

En su casco urbano, en la plaza de la Picota, se alza una cruz sobre esbelta columna monolítica que ciertos autores no dudan en calificar de antigua picota de la villa. Tiene una inscripción que reza: "esta obra mandó hacer el honrado Pedro de Frías que Dios haya en el año de 1552 y aunque El Vellón no se hizo villa hasta 1564, el capitel y la cruz parecen haber sido añadidos más tarde a la columna y pedestal que podrían ser efectivamente restos de la antigua picota".

Asociada a la cueva de la Mora, en el paraje de Taberneros, cuenta la leyenda de que alli habitaba una hermosa mora que salía todas las mañanas a peinarse sus dorados cabellos con un peine de oro, sentándose en el "Balcón de la Mora"; un buen día pasó por allí un pastor y tras saludarle le preguntó: ¿qué te gusta más el peine o la peinadora?, el pastor contestó que el peine, y la mora indignada se metió en su cueva jurando que nunca más la volverían a ver. Y así fue pues desde entonces nunca más se la ha visto.